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「期货交易fok」哪些期货交易所可以使用FOK和F

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期货交易fok:哪些期货交易所可以使用FOK和FAK指令

哪些交易所可以使用FOK 和FAK指令?这些指令大部分投资者基本上用不到,但是为了普及期货知识小编在本文详细解释下各大期货交易所关于FOK和FAK指令的说明。 一、什么是FOK指令 FOK指令是指立即全部成交否则自动撤销; 二、什么是FAK指令 FAK指令:立即成交剩余指令自动撤销可以看出FOK指令是比较极端的,要不就全部成交,如果不成交就撤销。投资者在期货开户后可以先申请个模拟账号先试验这些交易指令。了解交易指令对期货交易的帮助非常大,甚至会影响交易盈亏三、哪些期货交易所可以使用FOK和FAK上期所:可以使用FOK 和FAK指令,需要注意(1)FOK和FAK指令应当结合上期所提供的限价指令使用,也就是说以上两个只指令不能使用市价(2)FOK和FAK指令不得在集合竞价时段使用,只能在连续交易时间段使用。中金所:限价可使用FOK、FAK指令,市价指令有特殊的指令(一档即成剩撤、一档即成剩转限价、五档即成剩撤、五档即成剩转限价)郑商所:交易所仅提供 FAK指令大商所:市价指令和限价指令可附加FOK和FAK两种指令属性以上就是有关哪些期货交易所可以使用FOK和FAK的相关解读!

期货交易fok:期货交易界面中FOK和FAK是什么意思第2页

一、FOK 和FAK指令的定义 (一)立即全部成交否则自动撤销指令(FOK指令),指在限定价位下达指令,如果该指令下所有申报手数未能全部成交,该指令下所有申报手数自动被系统撤销。 (二)立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK指令),指在限定价位下达指令,如果该指令下部分申报手数成交,该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。 在FAK指令下,可以设定最小成交数量也可以不设定最小成交数量。如果设定最小成交数量,在限定价位下达指令后,若成交的申报手数高于或等于最小成交 数量,该指令下剩余申报手数自动被系统撤销;若可成交的申报手数低于最小成交数量,该指令下所有申报手数自动被系统撤销。如果不设定最小成交数量,在限定 价位下达指令后,若该指令下部分申报手数成交,该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。 二、使用FOK和FAK指令的注意事项 (一)FOK和FAK指令应当结合我所目前提供的限价指令使用。 (二)FOK和FAK指令不得在集合竞价时段使用。 三、使用FOK和FAK指令示例 Cu1308合约上存在15手52010元/吨的卖申报和13手52020元/吨的卖申报,前一成交价为52000元/吨,Cu1308合约涨停板价和跌停板价分别为53130元/吨和48070元/吨。 (一)某投资者在Cu1308合约上,下达50手FOK买申报指令,指令报价52020元/吨,由于50手买申报不能全部成交,该投资者50手买申报全部自动被系统撤销。 (二)某投资者在Cu1308合约上,下达50手FAK买申报指令,指令报价52020元/吨。如果不设定最小成交数量,该投资者先以52010元 /吨成交15手,再以52020元/吨成交13手,剩余22手买申报自动被系统撤销。如果设定最小成交数量30手,由于可成交手数低于设定的最小成交数 量,该投资者50手买申报全部自动被系统撤销。

期货交易fok:期货交易界面中FOK和FAK是什么意思

1、FOK指令:立即全部成交否则自动撤销指令指在限定价位下达指令,如果该指令下所有申报手数未能全部成交,该指令下所有申报手数自动被系统撤销。2、FAK指令:立即成交剩余指令自动撤销指令指在限定价位下达指令,如果该指令下部分申报手数成交,该指令下剩余申报手数自动被系统撤销。扩展资料:                          期货交易作为一种独特的交易方式,具有不同于现货交易的特点。与现货交易相比较,两者之间主要存在以下区别:1、交易对象不同一是交易的标的物不同。现货交易,无论是即期交易还是远期合同交易,交易标的物都是实物,所以现货交易又称实物交易;而期货交易的对象不是具体的实物商品,而是由交易所制订的一纸“标准化的期货合约”。2、是交易对象的范围不同。现货交易可以用于市场上的所有商品;而用于期货交易的商品范围较窄,一般以可以标准化和耐储存的初级产品为主。

期货交易fok:各个交易所的交易指令都有哪些?

中金所:限价指令、市价指令(仅用于当月和下月合约)、FOK指令和FAK指令 上期所:限价指令、FOK指令和FAK指令 大商所:限价指令、市价指令、FOK指令、FAK指令、套利指令、止盈止损指令(分市价和限价) 郑商所:限价指令、市价指令、套利指令、FAK指令

期货交易fok:期货交易中的状态显示已申报是什么意思

这个意思就是:已申报但没成交.~就是挂单成功 等待合适价位就可以成交

期货交易fok:期货交易到底难在哪里?

我见过的稳定盈利的人,全都是在严格执行自己的交易系统,靠交易系统的概率优势赚钱。不论你是用技术分析还是基本面分析做期货,要想达到稳定盈利,都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位,不断重复操作,依靠概率优势赚钱。也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统,严格执行,这是稳定盈利的最佳途径。这么做,相当于把复杂多变的市场,简化成一个固定而相对简单的模型,可以达到化繁为简的效果。

作为一只曾经吃过不少亏,现在已经稳定盈利的期货老鸟,有太多东西想和大家分享。下图是我这个月的资金曲线图,轻仓严格止盈止损,每个月20%左右的资金增长。赚的不多,但是胜在回撤小,盈利稳定。

资金曲线图

我目前也是严格执行自己的交易系统,一周只做3-5单,出交易系统买卖点就进场,轻仓操作,严格止盈止损;如果不出系统买卖点,就空仓休息,再大的行情都和我无关。下方是我的第一套交易系统和第三套交易系统示意图,图上是交易系统K线形态方面的进场和止盈方法,大家可以参考(第一套交易系统止盈止损比大,第三套成功率高,但是出现系统买卖点的频率都极低)。

第一套交易系统
第三套交易系统

严格执行稳定盈利的交易系统,这句话听起来简单,但是我整整花了三年多的时间才实现。我认识的几个稳定盈利的人,有的甚至几十年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统,听起来简单,做起来很难,有三大难关,至少淘汰了95%以上的人。

第一大难关:建立自己的交易系统的前提,是你能看懂市场,想要看懂市场,你需要经过科学的学习。

想要建立自己的交易系统,首先你要能看懂市场,只有看懂了市场,你才知道哪些点位能够大概率赚钱,适合建立成自己的交易系统。比如下图的白糖,你能看出它目前的价格处于什么阶段?未来会怎么走吗?绝大部分人是看不懂的。

白糖日线图(无画线)

但是我用我学过的分析方法,给白糖做个分解,把走势图用笔画出来,走势就变得很明显。白糖这里是日线级别的一买,之后大概率要走周线上一笔。分解之后,整个市场在我眼里就变得很清晰,就像庖丁解牛,外行人看到的是一头牛,而庖丁看到的是牛的筋骨结构。

白糖日线图(有画线)

而想要看懂市场,首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法,我基本都学过,后来专攻缠论,现在已经学了三年多,还在不断学习中。而大部分交易者,进入市场以后,什么都没学,一心只想着交易,不停地买卖,幻想着一夜暴富,真正能静下心来学习沉淀的,没有几个。不能看懂市场的交易者,就像战场上的瞎子,只能沦为别人的猎物。所以,光光学习这一关,就可以淘汰70%以上的人。

第二大难关:以市场为检验对错的唯一标准,不断在实战中完善交易系统。

看懂市场,找到大概率赚钱的点位以后,想要总结出持续稳定盈利的交易系统,也不容易。人性是不变的,所以历史会不断重演,K线走势也断重复。但是每次重演,还是会有一些小的区别。也就是说,市场大规则整体是稳定的,但是小的改变也是客观存在的。而市场是检验对错的唯一标准,只有学会在实战中,不断总结经验,跟随市场的改变,不断改进自己的交易系统,才可能达到真正的稳定盈利。

我每做完一单交易系统单,都要花大量时间来总结,如果是成功的单子,我会看看进场和止盈点位,能不能做的更好。如果是失败的单子,我会分析是我个人原因还是交易系统的原因,如果是系统原因,还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间,我还会把最近做的所有系统单放在一起,统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比,并且找出所有失败单子的共性,不断改进交易系统。我观察到的,大部分交易者是没有总结的习惯的,少部分人有复盘的习惯,但是有总结方法不够科学,还有的不能坚持,导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关,可以再淘汰70%的人。

第三大难关:克服人性的弱点,严格执行交易系统。

有了真正稳定盈利的交易系统,不能严格执行,和没有交易系统是一样的。心态的修炼,其实就是克服人性弱点的过程,对于期货交易来说,人性最大的两个弱点:贪婪和恐惧。有的人,交易系统出了买卖点,不敢开仓;有的开仓了,亏钱了,却抱有侥幸心理,不愿意止损,这些都是恐惧心理在作怪。有的人,明明是靠止盈止损比赚钱的系统,要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润,就忍不住卖了,拿不住单子,这就是因为贪婪,看到利润就想装进口袋,结果赚了小利,错过大行情,因小失大。所以心态这一关,又可以淘汰70%的人。

要过心态关,单纯“修心”没用,关键还是要用策略去解决。比如不敢开仓,不敢严格止损,这说明你交易系统的盈利水平不够。你可以试想一下,如果你的交易系统开仓经常止损,再好的心态,都要崩溃。反过来,如果你的系统开仓经常赚钱,久而久之,你估计巴不得多出点交易系统买卖点,多开几次仓。所以,很多“心态不好”,核心本质不在心态,而在交易系统的盈利水平,修心治标不治本,不如多花时间改进交易系统。另外对于交易系统是靠趋势赚钱,但是却拿不住单子的这种,我建议进场之后,退出来账户,甚至可以关电脑,找点其他事情做,分散注意力。老是盯着K线图,谁都会忍不住的,设置一个止盈点位的预警就够了。

以上就是做期货最难的三关,学习关、总结关和心态关。三关下来,能够顺利通过的,实现稳定盈利的,只剩下不到3%的人(30%×30%×30%=2.7%)。期货行业和其他行业一样,都是小部分人,赚走了大部分人口袋里的钱,那些期货大佬们,身家都是以亿为单位。期货交易虽难,但是一旦能稳定盈利,回报也是其他行业无法获得的。而且这三关,都是可以通过我们的努力战胜的。

最后和大家分享几单我这周做的系统单,供大家参考:

比如下面这单焦炭,15分钟回调一笔,没有跌破15分钟二买的低点,3分钟产生我要的五种反转形态之一,符合我的交易系统,我就在画圈位置进了多单,止损放在3分钟前低,止损2000元。进完设置好止损,就不再看焦炭,不打止损我都拿着,严格执行系统。之后成功向上走15分钟出中枢一笔,拉升9000多元止盈(带点缠论术语,不带没法描述,看不懂文字可以直接看图,体会下这种感觉)。

焦炭15分钟图
焦炭3分钟图

螺纹,60分钟回调一笔,没有跌破60分钟二买的低点,15分钟产生买点,也就是下图画圈位置,符合我的交易系统买点,我又进多了。止损1300元,之后60分钟成功向上出中枢一笔,拉升6000多止盈(这周运气比较好,两单都成了,平时成功率没有这么高,但是止盈止损比非常大,以小博大)。

螺纹60分钟图
螺纹15分钟图

最后,有一句话送给大家:期货市场没有不劳而获,唯有天道酬勤!共勉!


注意:本人既不给人操盘,也不教学收费,所有文章和学习资料都是免费的。主要目的是和大家互相交流,共同进步。

————————————————— 分割线 ———————————————————

上面举的白糖买点的例子,今天居然涨停!!!上涨力度比我预期的大,方向看的非常对,这就是学习和没学习的区别。但是白糖这个买点,就算再出现一次,我也不会进多,因为不符合我的交易系统买卖点,涨的再多,也属于不应该赚的钱。只有符合交易系统的盈利单,才是我应该赚的,而且也是赚的最稳的。

白糖日线涨停图

期货交易fok:真格量化入门课程——①量化策略思路入门

01

一、什么是量化交易策略

量化交易策略,是采用数量化手段构建而成并进行决策的交易策略。是将人的投资思想规则化、变量化、模型化,形成一整套完整、可量化的操作思路,并且这个思路可以用历史数据进行分析验证。程序化交易并非量化策略必备,但是程序化交易可以让策略执行中更少受人的要素影响。




在这样的界定下,量化交易策略既可以借助程序化的方式完成下单,也可以通过人工来执行。但交易频率较高的量化交易策略更倾向于采用程序化全自动下单的方式来完成。

有了上面的定义,我们可以举个简单例子来认识量化交易策略。如果有一个投资者的交易策略是“移动平均线看起来很好时买入,看起来不好时卖出”,这里就明显不是一个量化交易策略,因为这里的“看起来很好”和“看起来不好”不是一个明确规则化变量化的手段。

如果把上面的策略变成“5日价格均线从下向上穿过10日价格均线时买开1手铜,5日价格均线从上向下穿过10日均线时卖平1手铜”,这里的规则就大大接近明确而可量化的了。

02


二、当我们谈量化交易策略时,我们在谈什么

在第一部分里,我们知道了什么是量化交易,那么一个更完整精细的量化交易策略,不止上面的例子那么简单。

一个完整的策略构成,应该是包括交易信号、交易执行、资金管理三个方面。




依然以上面的例子来类比——

2.1 交易信号

交易信号是一个策略的核心思想,人们常说的策略idea其实主要就是指这个部分。它又可以包含下面2部分内容:

2.1.1 交易什么?

“均线上穿策略”案例中没有涉及到选交易品种的步骤,所以品种很简单,就是铜期货。

但这还不够。我们的例子是一个期货策略,期货是必须具体到合约的,而我们最常使用的是每个品种的主力合约。

于是我们清楚了,我们需要交易的是“铜期货主力合约”。

ps:更复杂的情况是,有时我们需要选品种,比如要开仓所有向上突破的品种,这也可以归入本部分讨论的内容。


2.1.2 什么时候交易?

这方面上面的案例写的还不错——“5日价格均线从下向上穿过10日价格均线时买开”、“5日价格均线从上向下穿过10日均线时卖平”,这都是非常明确的。

复杂一些的是加入止盈止损,当有持仓的情况下,盈利多少自动平仓,亏损多少自动平仓,乃至回落多少自动平仓。

更复杂的情况还有——“中证商品指数突破10日均线时才操作”、“美国非农指数公布前的一个交易日不操作”等等,也可以属于这个部分要包含的内容。

ps:股票策略常用的因子模型,会采用固定日期再平衡的模式,期货/期权市场比较少用,因此我们会单开文章讲述这种情况。


2.2 交易执行

交易执行往往被人们忽略,但我们作为“真格量化”这个策略实盘平台的设计者,可以负责任的说,这个部分才是专业quant和民间小散的最大区分所在,我们看到很多非常好的策略idea因为对这个部分的忽视,导致最终不赚钱的结果。这部分又包括:

2.2.1 用什么价格交易?

对于期货/期权类策略,尤其是偏日内的策略,什么价格买,什么价格卖,是个至关重要的问题。

比如挂单价、最新价容易不成交,对手价、对手价加1加2提高了成交概率同时也提高了交易成本,涨跌停价/市价下单则是不惜血本,极端情况会导致成本完全无法控制,所以专业的玩家会充分运用FOK、FAK等指令进行下单。

“均线上穿策略”案例中的策略描述完全没涉及到具体价格的选择,所以是不精准的。


2.2.2 交易成本是多少?

越是频繁的交易,越要关注自己的交易成本。包括佣金、保证金以及回测中的滑点设置,上文的例子还不是日内策略,我们这里可以不用考虑。


2.2.3 下单不成交怎么办?

随着我们越来越深入专业量化机构的研究领域,我们会发现对实盘和回测差别的处理方法导致了专业机构和业余量化爱好者投资表现的显著区别。通常的回测引擎都是见价成交,如果在策略代码中忽略这个部分,您很可能做出一条漂亮的回测曲线但在实盘交易中完全无法赚钱。

那么,实盘中一个委托单发出后,接着会发生什么呢?我们看看最常见的对话通讯模式:




真格量化的回测引擎并非见价成交的设计,而且我们API的最大特点就是基于事件驱动而设计。实际交易中会有非常多的事件场景,例如账户登录、开盘、委托、成交、查询、收盘等。交易所会发出各种通知和回报信息。

充分利用这些回报信息,可以写出最专业的投资策略。比如上文所述的委托不成交的问题,我们提供了丰富的api来应对,包括拆单、撤单、追单、智能单等等,我们强烈建议投资者重视这些功能,把交易过程精细化,追上机构的脚步。

在上文“均线上穿策略”的简单例子中,很遗憾,我们并没有看到下单不成交的应对方案,这在实盘中就会遇到很多问题。


2.3 资金管理

资金管理听起来高大上,但其实落地最重要的就是仓位。如果说交易信号、交易过程两部分决定了策略是赚钱还是亏钱,那么资金管理决定了最终是大赚大亏,还是小赚小亏。

2.3.1 下单数量

回到“均线上穿”的例子,我们终于看到了这部分的描述——“1手”,手数这个交易单位在期货/期权类比较常用,但固定手数的做法并不精细,更精细的模式是根据自己的账户的实际资金情况,动态变动交易的数量。

我们发现,在这里我们出现了“账户”的概念,构建策略尤其是实盘策略,账户中的可用资金、风险度、权益等各种信息是必须要关心的要素。策略实盘运行瞬息万变,我们需要最快速度得到这些信息并根据当下的情况作出最恰当的应对。在真格量化,我们云端实时计算这些信息,相比从柜台请求的速度快3000倍以上。


2.3.2 动态加减仓

期货市场采用的是逐日盯市的模式,即每天的盈亏都是清算完毕的,那么当策略运行良好,可以投入更多的资金,反之则需要减少投入的资金。

跟上面下单数量的区别是,动态调整交易手数往往是根据当时的可用资金的情况,而动态加减仓则是根据整个策略/账户的盈亏情况来设定。


OK,做好了这3个部分,我们也就建立了做量化策略的最基础的思路,再复杂的策略,都可以由这3部分组合、变化得来。

03


三、当我们有了策略,我们还需要什么

如第二部分,当我们已经有了自己的策略,交易信号、交易执行、资金管理三个部分都有了。

接下来需要做什么呢?当然是做回测。




正如我们第一部分提到的量化策略的定义,一个量化交易策略到底好不好,需要通过历史数据来验证。

去评估策略,我们需要关注这些因素:

3.1 样本大小

既然量化策略是可以用历史数据进行分析验证的,那么数据的样本集合有多大直接决定了这个回测是不是靠谱的,一般来说,样本小于200个,说服力是不够的。所以千万不要因为看到前几次交易赚到了钱就欢呼雀跃哦~


3.2 回测时间范围

一个好的策略,应该能经受住各种市场状况的考验,如果回测周期太短,没有经过单边、振荡等各种场景的检验,也是比较危险的。当然,如果是用tick数据回测,回测历史的要求就没必要很久。


3.3 回测和实盘的区别

一个实盘赚钱的策略往往回测也不错,但反之就未必成立了。回测中用的虚拟资金是无法像真实资金一样去影响市场的。一定要注意的是,下面这些问题都可能导致您的回测表现是“镜花水月”,空欢喜一场。比如:

A.用了未来数据。这是新手最常犯的错误。写一个“当天最低点买入最高点卖出”的期货策略,只需要几分钟就可以得到一条无比漂亮的曲线,但这是没有用的,实盘中绝对无法预知当天的价格最高、最低点。真格量化作为主打实盘交易的量化平台可不推荐你这样做。

B.实盘无法/很难成交。这个问题也经常发生。比如涨跌停的时候交易、用完全没有对手盘的巨量下单、挂买一卖一价交易等等。这样的代码逻辑用于实盘的时候就会差别巨大。当然,真格量化的逻辑已经做到非常精细,并不是简单的见价成交,帮投资者去掉了很多掉坑里的可能。

C.过度拟合。有的时候,专业的quant也会犯这个错误,甚至如何避免过度拟合是量化分析师们一直追求的目标。过度拟合往往表现在单纯追求最佳回测参数和完全抛弃金融逻辑方面。殊不知,参数的敏感性本来就是一个策略是否真正靠谱的重要衡量标准;而完全抛弃金融逻辑的后果,可能就是实盘交易的第一天,就是该策略失效,这个小概率、黑天鹅事件发生的日子。


好了,我们知道了在写一个量化策略之前,要做哪些思路上的整理,那么接下来的一篇,我们就看看如何在真格平台上做到这一切,敬请期待!

— — — — — — E N D — — — — — —

往期文章:

Numpy处理tick级别数据技巧

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期货交易fok:mt4和mt5哪个好?

MT4于2005年7月1日正式发布,MT5于2010年6月1日正式发布。这两个平台都已经进入市场很长时间了,尤其是MT4,多年来一直在不断的更新和升级,性能也在不断的优化。在Medak大力推广MT5之前,MT4是市场的“霸权”,占据了外汇市场的一半。2010年推出的MT5平台具有强大的回溯测试功能,也是一个开创性的平台。用户界面类似于MT4。

要知道那个好久先来说一说他们的区别,MT4和MT5的主要区别:

1. 支持不同的市场

MT4是为外汇市场交易而设计的,支持CFD交易。另一方面,MT5系统扩大了支持市场的范围,包括股票和商品市场。它可以更好地连接到中央交换机。MT5主要不用于外汇交易,交易者可以用它来交易期货、股票、债券、成套工具等。同时,在MT5平台的开发和推广中,Midak的目标是创造零售和商品交易的高记录,因此该平台的软件设计也有了重点。

2. 市场深度

MT5平台的市场深度(DOM)是交易者了解各价格市场流动性的重要工具。这带来了额外的透明度和市场直觉,这有利于交易。MT4没有这个功能。

3.订单关闭

MT4实现订单关闭的填充或终止(FOK)模式——订单要么立即完成,要么全部取消,并且不允许部分关闭。MT5允许部分交易,假设执行了交易员订单的一部分,而未执行的另一部分自动形成限价订单或市场订单。

与MT4不同,MT5符合美国的监管法律,并遵循先进先出(FIFO)原则。MT4可以独立记录每个交易过程,单独管理每个头寸,而MT5是所有交易的自动合并。

4. 等待订单

MT4有四种不同形式的票据:买限价、卖限价、买停和卖停。

MT5有六种形式的票据。除上述四种形式外,我们还增加了买入止损限制和卖出止损限制。这两种新形式允许交易员以设定的入市价格买进或卖出。

5. 操作系统

当MT4在2005年发布时,市场上的大多数计算机都是32位操作系统,这使得MT4平台与这种操作系统更加兼容。MT5是在64位操作系统环境下开发的。

6. 顺序的路径

MT5平台的开发时间更接近现在,其订单路径比MT4优化。使用MT4平台的外汇经纪人需要升级系统,与大型国际银行(如摩根大通、花旗银行)等金融机构建立联系。MT5平台本身集成了外汇市场主要流动性提供者的系统。

7. 事务处理

显然,由于开发周期的限制,MT5可以比MT4处理更多的事务。MT4可以处理数千万个事务,而MT5没有数量限制,而且它的数据库本身是为大订单流设计的。

8. 技术指标

MT4提供30多种不同的技术指标,帮助交易员更好地分析价格趋势。在此基础上,MT5又增加了8项新的技术指标。这里需要强调的一点是,两个平台都允许交易者添加额外的技术指标,所以平台本身的指标数量并不代表它的优势。

哪个平台更好?

许多人都有自己的优先级,不会因为MT4更受欢迎或MT5更强大而轻易改变。同时,人们也认为MT5不是MT4的升级版,两者之间有很大的区别。它们在很多功能和目标市场定位上其实是不同的,所以比较两个平台的优劣并不重要。

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新手如何玩转期货交易?

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