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「商品期货日内策略测试」期货交易中,如何对

未知
admin

商品期货日内策略测试:期货交易中,如何对系统进行测试

选一二个品种,用模拟盘,严格按系统信号进出场,一个月或一个季度来看结果

商品期货日内策略测试:目前,simnow只支持商品期货、金融期货的ctp程序测试,如果要做商品期权的ctp程序测试,该怎么办?

可以用方小期

商品期货日内策略测试:谁有一个好的期货测试软件,可以根据期货历史数据,计算出我的盈亏比?

文华也可以啊,文华财经算是国内最好的软件之一

商品期货日内策略测试:期货程序化模型测试

理论上包括很多人都说指数测试效果好,但我切身经历不这么认为。 你可以通过语句把交割月去掉,然后测试,这样效果更好。 一家之言,仅供参考;欢迎Q我交流。 ------------------------------------------- 1.“月份等于交割月只平仓不开仓” 你把它翻译成相应软件的语句。 2.无法挑选主力合约实现长期测试; 主力合约存续期只有一段时间,无法实现长期连续;用主力连续测试中间存在很多不必要的缺口,还不如用指数测试。

商品期货日内策略测试:如何用TB交易者进行期货交易历史测试

你通过TB编写你的交易策略,把你的策略设定为公式应用,然后编译成功后,在你想测试的品种界面上调出该公式应用,然后点击测试,你就可以看到相应的回测报告了。

商品期货日内策略测试:如何测试期货交易系统

055 我编写的程序:(虽然结果不行,但程序正确) // //后为文字说明,编写模型时不用写出 MA8:=MA(CLOSE,8); //8个周期收盘价的简单移动平均 MA21:=MA(CLOSE,21);//21个周期收盘价的简单移动平均 CROSS(MA8,MA21),BK;//当MA8上穿MA21时,发出买入开仓交易指令 CROSS(MA21,MA8),SK;//当MA21上穿MA8时,发出卖出开仓交易指令 (CLOSE-MA21)>100,BP;// (MA21-CLOSE)>100,SP;//

商品期货日内策略测试:怎么辨别期货量化交易模型的好坏方法

程序化模型的选择与辨别如果有人告诉你他的程序化能在不长的时间内,让你的资金翻几番,那你要为他的言语或者他的程序打个折扣,但是如果对方又能拿出不错的图形或者非常漂亮的收盘测试结果放在你的面前,你又当如何说服自己是相信还是不相信?以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型. 1、测试时间:一个好的程序化必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信; 2、使用资金:很多人贴出来的漂亮测试结果,使用资金常常是80%或者其它百分比,但这些都是不合理的选择,因为金融市场资金管理很重要,在行情好时候,资金使用越高,收益越大,行情不好时,资金使用越高亏损越大,但我们无法去判断接下来的行情会如何,所以,历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理,这也就是为什么,有时候会出现,资金使用率为80%是,测试结果是亏损的,而且使用率为40%时又是赢利的. 3、测试方式:开盘价和收盘价测试均有其不合理性,趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号,故较为准确的是:出现指令价位。 测试结果的分析: a. 指令总数:也就是信号数,过高,说明震荡行情过滤不好,过低,说明风险大;如何判断信号数合理呢?那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了.还有一个最简单的方式就是将 指令总数/有效交易天数 以日内短线为例,一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间(此数据仅供参考); b. 利润率:总利润不用看,只看扣出最大利润的结果,必须为正,而且测试周期越长利润率应该越大,很多模型,测近期不错,测远期就不行,所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期.(当然因为行情关系也可能出现,长期比短期利润率低,但总体而言,周期越长利润率越高,才是好的模型的测试结果) c. 正确率:其它条件都完全一样的情况下,正确率越高自然越好,但也不用为了看到一个高正确率的模型而心动,也不用因为你自己模型的正确率低而担心,一般的正确率能在45%左右,就不错了,因为程序化的本来意义就是赚大亏小,在震荡的时候正确率自然会低; d. 最大亏损率:如果你是选择的固定手数,比如10手进行测试,你的最大亏损率最大应该不能超过10%,当然,如果你选择的测试手数多,最大亏损率可能有所提高.如果你选择的80%的资金使用率,可能亏损会更大,当然也会有亏损的不大的测试结果,这往往和你的测试周期中的行情的一定关系,所以不值得过于依赖; e. 空仓时间:以日短线为例,空仓时间不能太高,太高,必然会错过大行情,当然,这一项不是最重要的,如果你空仓时间长,利润也高,错过就错过吧,错过不是过错,没赚到也不存在亏损的风险;

商品期货日内策略测试:关于期货交易模型测试的问题

测试软件很多,文化财经可以,但文化好像必须要以开户的才能用。 我用的2008,输入是在编辑指标公式---选择交易模型---新建,就可以自己编辑公式了。 测试是在交易--选择程序化交易---选择模型---会跳出一个界面,在编辑模型那一栏里,有一个测试模型。 如果测试要求很简单,在一些证券公司提供的通达信软件里,会有期货行情,用通达信的交易测试也可以做到。 最好的测试还是手工测试,软件测试难免出现问题。 另外,单均线貌似是赚不到钱的,至少得加一个过滤器。

商品期货日内策略测试:我期货和股票做的非常好,也是自己用了近十年的时间慢慢摸索,我可以通过任何考试与测试。

非常好是怎么个好法,年收益是多少,操作过多少大资金,有相关从业资格证书和分析师证书吗

商品期货日内策略测试:程序化测试期货和股票不一样,而期货主力合约经常更换,无连续。怎么处理这样的问题的?

可以选择主力连续合约来测试

商品期货日内策略测试:日内策略统计套利能否可行?

应该可行,自己C++开发的套利程序,还在测试中。日内高频主要难度在计算配对中心的预测。
相对来说,跨期套利比较稳定一些。


跨商品套利波动比较大,相关参数还没计算好。

商品期货日内策略测试:国内4种常用日内CTA策略介绍及实现

概要:

  1. 介绍常见的CTA策略(Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园策略)
  2. 实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损表现

一、常用日内CTA 策略简介

1.1 Dual Thrust策略

Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统,属于日内交易策略。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点,其思路简单且参数少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。而且该策略适用品种较多,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心。Dual Thrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。

其中HH 是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。这种方法使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪。Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现:

第一步:计算相关参数,得到上轨Buyline 和下轨Sellline:

  • N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC
  • N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL
  • Range = Max(HH-LC,HC-LL)
  • BuyLine = Open + K1*Range
  • SellLine = Open - K2*Range

第二步:交易逻辑:

  • 当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;
  • 当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;

当K1时,多头相对容易被触发,当K1>K2时,空头相对容易被触发。因此,投资者在使用该策略时,一方面可以参考历史数据测试的最优参数,另一方面,则可以根据自己对后势的判断,或从其他大周期的技术指标入手,阶段性地动态调整K1和K2的值。


1.2 R-Breaker策略

R-Breaker 是一种短线日内交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。该策略也长期被Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一,尤其在标普500 股指期货上效果最佳。该策略的主要特点如下:

第一、根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价,以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。

第二、根据盘中价格走势,实时判断触发条件,具体条件如下:

  • 1) 当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空;
  • 2) 当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多;
  • 3) 在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;
  • 4) 在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。

第三、设定止损以及止盈条件;

第四、设定过滤条件;

第五、在每日收盘前,对所持合约进行平仓。

具体来看,这六个价位形成的阻力和支撑位计算过程如下:

  • 观察卖出价 = High + 0.35 * (Close – Low)
  • 观察买入价 = Low – 0.35 * (High – Close)
  • 反转卖出价 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * Low
  • 反转买入价 = 1.07 / 2 * (High + Low) – 0.07 * High
  • 突破买入价 = 观察卖出价 + 0.25 * (观察卖出价 – 观察买入价)
  • 突破卖出价 = 观察买入价 – 0.25 * (观察卖出价 – 观察买入价)

其中,High、Close、Low 分别为昨日最高价、昨日收盘价和昨日最低价。这六个价位从大到小一次是,突破买入价、观察爱出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价。


1.3 菲阿里四价策略

菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势型日内交易策略。昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。菲阿里四价是日内突破策略,所以每日收盘之前都需要进行平仓。该策略的上下轨以及用法如下所示:

  • 上轨=昨日高点;
  • 下轨=昨日低点;

昨日高点和昨日低点可以视为近期的一个波动范围,该范围的存在一定程度是一种压力线,只有足够的价格上涨或者下跌才会突破前期的高点或者低点。因此突破位臵是一个比较好的入场信号,如果突破该波动范围,则证明动能较大,后续走势强度维持较强的概率比较高,因此该策略采用以下开仓方式:

  • 当价格突破上轨,买入开仓;
  • 当价格跌穿下轨,卖出开仓。

策略在开仓之后可能面临假突破的问题,因为该价位存在很大的阻力,可能是暂时性的突破,随机回落,因此具体策略使用之中可以设臵一些过滤条件来剔除假突破的情况。这样使得策略的胜率变大。开仓之后的止损止盈根据具体环境具体确定。


1.4 空中花园策略

空中花园属于日内突破策略。与之前的策略有所不同,空中花园比较看重开盘突破。开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离昨天的收盘价。开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。因此为了提高策略的胜率,空中花园策略加了额外的条件,也就是开盘要大幅高开或者低开,形成一个空窗,因此顾名思义称为空中花园,然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。这样一来,策略的胜率将大大提高,不过由于对高开或者低开的幅度要求过高,一般是超过1%,因此使得策略的交易次数可能相对其它策略而言要偏低一些。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。空中花园策略主要特点:

日内交易策略,当日收盘平仓;n空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01 或开盘价<=昨天收盘价*0.99 时:

  • 上轨=第一根K线的最高价;
  • 下轨=第一根K线的最低价;
  • 当价格突破上轨,买入开仓;
  • 当价格跌穿下轨,卖出开仓。

二、策略回测的数据准备和基本设置

2.1 数据准备

我们可以通过DataAPI获得上期所、大商所、郑商所从2003 年以来所有上市的商品期货的不同月份合约的1 分钟行情数据,包含了open、high、low、close、volume、oi(开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量)共6 种价格信息。但对于不同的期货品种来说,受市场关注度高、交易活跃的合约往往只有一个或者两个,因此在进行CTA 回测之前我们便需要对所有品种所有的月份合约都选择出来,筛选出属于不同品种的主力合约来进行CTA 日内交易策略的回测。

一般情况下,主力合约的受关注度、成交量或持仓量较高,受交易品种的生产周期特性、交易者的交易习惯等几个方面所决定。本文回测所使用的主力合约是系统按照持仓量来进行计算的,一般只需在universe中进行设置即可。

2.2 回测框架搭建

本文这里直接均采用优矿期货回测平台,使用方法可以参考期货策略API文档。

三、主要CTA策略实证研究

3.1 DualThrust策略

我们在前文当中已经对Dual Thrust 策略进行了简单的介绍。在Dual Thrust 系统中有两个主要参数k1、k2,是昨日波动幅度的倍数,分别决定了上轨线和下轨线与当日开盘价的差距,显然地,如果k1、k2增大时,上下轨线的距离也会变大,直至很难再有触发生成信号的条件。而这种策略实际抓取的是上轨和下轨之外的趋势部分的收益,所以反之如果上轨和下轨之间的距离非常小,就会降低潜在的趋势性收益反而提高了交易次数和交易成本。因为每一次的平仓反转做多或做空实际就意味着该笔交易的收益为负,所以尤其对于震荡型行情来说,就会使得整体的收益表现变差。

3.1.1 策略未进行优化时的参数选择

正因为k1和k2的不同大小而使得上下轨线的位置也产生变化,触发产生信号的时间和价格也因此不同,而不同的期货品种所适合的参数也表现不一。为了体现出Dual Thrust 策略的历史表现,我们以全样本数据集进行样本内测试。

年化收益:

最大回撤:

夏普:

热力图:

3.1.2 ATR过滤优化

前文提到了如果市场处于平稳的震荡整理行情时或者Dual Thrust的两个参数值都较小的时候,就会容易多次触发产生开平仓的信号,反而获取不到轨线之外的趋势收益部分,这时Dual Thrust的表现就变得很差。所以,我们就应该在每日回测时先对近期市场行情波动进行一次考察,如果市场波动过小,表明市场近期没有较明显的行情,而是处于震荡整理的态势,那么我们就越过当天不再进行任何操作;如果市场近期波动较大,而实证研究告诉我们金融市场具有波动率簇集的程式化事实特征,即表明大波动行情后面常常也会跟随较大的波动,所以这时我们应选择抓住这样由波动性带来的风险收益。

如何量化近期市场波动呢?ATR(平均真实波动幅度)便是这样一种可以衡量市场波动情况的指标。需要注意的是,ATR并不能反映行情的趋势程度或者趋势持续状态,而只能对市场行情的波动性有所反映,不管是上涨区间还是下跌区间。如果我们采用ATR指标来对回测时的交易行为进行过滤的话,那么该指标是否真实有效呢?

这里把ATR的触发条件设为5,当过去20期ATR值超过5时,才能进行下一步的操作。

回测结果如下:


从结果来看没有太多变化


3.1.3 止盈止损优化

至此,我们都暂未考虑止盈止损对策略回测结果的影响。尽管在某些参数组合中,最大回撤率被控制得很好,但仍然无法避免在某些时期连续的大幅度回撤。所以,考虑加入止盈止损方法对该策略进一步优化。

在未进行止盈止损优化之前,原始的日内交易策略所采用的其实是持有至收盘(收盘前10-15分钟平仓)的方式,但这种出市的方式的弊端就是不能锁住潜在的高收益,也使得亏损的机会增加。而良好的主动出市策略,不仅能锁住利益,而且也能及时有效地减少损失,即真正地做到赢大亏小。与研报不同,我设置的止盈方法是固定比例的止盈,即当当前的价格超过开仓价格一定比例后进行相应的止盈止损。仍以螺纹钢为例,在之前所得的“最优”参数组合的条件下,在进行止盈止损的条件下进行回测,这次我把回测时间延长至2015年6月1日。


把未止盈止损与ATR+止盈止损优化的策略进行对比分析


未优化:年化收益: 0.2403 ; 最大回撤: 0.0628 ; 夏普比率: 1.8462
优化后: 年化收益: 0.2317 ; 最大回撤: 0.0402 ; 夏普比率: 1.9403

可以看到,进行ATR+止盈止损优化后,虽然年化收益有轻微的减少,但是却降低了回撤,提高了夏普比率,所以整体来看还是具有一定的有效性。


3.1.4 部分品种的回测表现

沪铜


未优化:年化收益: 0.5752 ; 最大回撤: 0.0997 ; 夏普比率: 3.0238
优化后: 年化收益: 0.4971 ; 最大回撤: 0.0766 ; 夏普比率: 2.3992

焦炭


未优化:年化收益: 0.0886 ; 最大回撤: 0.1915 ; 夏普比率: 0.2584
优化后: 年化收益: 0.0888 ; 最大回撤: 0.0914 ; 夏普比率: 0.3639

焦炭今年行情这么好,Dual Thrust居然赚不到钱,也可能是代码不对!但从结果看来这个策略并不是对所有品种都有效啊,难道是螺纹钢的最优参数却不是其他品种最优的参数,有品种差异?


3.1.5 推进分析

思想就是用前一期最优的参数来代入当前期的策略中,不断的向前推进,日后有时间在实现。


3.2 R-Break策略

R-Breaker策略与Dual Thrust最大的不同在于它除了趋势交易外,还有反转操作。这种策略根据前一个交易日的最高价、最低价和收盘价通过一定的计算方式得到6个不同的价位,模拟出了价格运动的支撑位、阻力位。R-Breaker策略明确给出了在趋势建立的时候的开仓条件,以及当趋势恶化、行情不利的时候的反转操作的条件。

表现如下:


在塑料主力上表现很差。


3.3 菲阿里四价策略

菲阿里四价策略本身也是一个趋势突破型的策略,但是策略的突破买入卖出条件更加简单。该策略以昨日行情最高价为今日日内交易的上轨,昨日行情最低价为下轨。如果价格突破上轨,便买入开仓,如果突破下轨,便卖出开仓。显然,这种判断趋势是否存在的条件过于简单,在市场波动剧烈的情况下不是十分有效,回测结果也表明了这点。本文简单的测试了螺纹,糊涂,塑料,橡胶这四个主力期货合约,回测时间从2010年1月1日开始。

表现如下:


沪铜主力在三个策略上表现都还不错。


空中花园策略

空中花园本身就已经包含了一定的过滤条件,它只考虑当天开盘的位置是否大幅度的跳空,即高开或低开昨日收盘的1%,所以该策略十分注重在非交易时间段内消息的累积对今天走势的影响。但是,可能正如研报所说的,往往很多情况下市场对消息的反馈会产生相反的效果,从而使得策略表现不好。

回测结果如下:


组合测试

之前曾写过一个单策略多品种的,这次改成多策略多品种的,我也没比较两个序列的相关性而是直接组合,权当提供一种思路。

回测结果如下:

原文链接:国内商品期货常用日内CTA策略测试

参考资料:东方证券《衍生品系列研究之三》:国内商品期货日内常用CTA策略测试

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上一篇被举报了,不搞事情,安心说策略~

概述

之前曾参考广发证券的研报写了一篇基于市场情绪平稳度的日内交易贴子。本文也是一篇日内交易的策略,但是逻辑比较简单,本文策略的思想在于通过通过今日的开盘价与昨天最高价的比较来判断今日开盘5分钟价格短期的走势。这里只对IF主力合约进行了测试。策略逻辑为:

  • 建仓

    • 今日开盘大于昨日最高,做空1手
    • 今日开盘低于昨日最高,做多1手
  • 平仓

    • 9点35分平仓
  • 止损
    • 如果损失超过5000元,止损

沪深300股指期货主力合约回测结果:

策略对比

假设不进行判断每日直接买1手,9点35分平仓,看效果如何

分析

先看下两个策略收益曲线对比图:

月度收益图:

风险指标:

最大回撤统计表:


我们再来看看策略中有多少天是开多仓, 多少天是开空仓。

开空仓天数:80

开多仓天数: 617


策略评价

其实不难发现,今天的开盘价绝大多数情况下是要低于前一天的最高价的,策略更多的是每天开盘做空一手,然后9点35分平仓。策略的胜率达到了约60%,盈亏比为1.4,那么很遗憾,两者的乘积未能达到1,证券交易总的原则只有一个,就是盈亏比×成功率要大于1,才能保证在长期的交易中能够盈利。不过也说不好,如何取舍知乎上也有人讨论过。策略回撤持续时间很长达到2个月之多,但是由于我们持有时间比较短,价格波动小,所以亏损幅度很少,整个回测只有2.6%,本金60w,所以是在可接受的范围内。在看看策略与对比策略之间的比较,从月度收益图上可以看出,当我们添加了如果今日开盘高于昨日最高则做空这一逻辑后,我们显著的减少了损失,增加了盈利,特别是在2014年,很多亏损都月份都实现了盈利,从这点来看,如果今日开盘高于昨日最高后,市场上似乎是存在反转效应。

在其他品种上的表现

中证500股指期货主力合约回测表现

螺纹钢主力合约


期货相关策略:
基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略

股指期货跨期套利

海龟交易交易法则之商品期货

股指期货趋势交易研究

个人商品期货开户所需材料,机构期货开户条件

个人及法人机构投资者商品期货开户所需材料

不少投资者在进入期货市场之前,不知道商品期货开户所需的材料,本文为大家详细列清了个人投资者、机构法人投资者的商品期货开户所需材料清单,具体如下:

个人商品期货开户所需材料,机构期货开户条件

一、个人投资者-商品期货开户所需材料

(1)年满18周岁的中国合法公民;

(2)持有二代居民有效身份证(或临时有效身份证,护照等其他证件皆不认可)

(3)银行借记卡(支持11家,具体见下图)个人期货开户流程简单基本都是网上开户。

展开剩余55%

个人商品期货开户所需材料,机构期货开户条件

二、法人投资者-商品期货所需材料清单

(1)开户条件:根据中国证监会规定,在国家工商管理部门注册登记、具有独立法人经营资格且符合国家法律法规规定的法人或机构可申请成为期货经纪公司的客户。

(2)开户办理方式:目前法人开立商品期货账户,可以营业部临柜办理也可以上门办理。

(3)法人或机构开户需提供以下资料:

① 三证合一的统一社会信用代码证(副本);

② 法人结算银行账号;

③ 法定代表人身份证;

④ 非法定代表人本人签署合同,需提供由法定代表人签署的授权委托书;

⑤ 指令下达人、资金调拨人、结算单确认人身份证;

⑥ 公章;

⑦ 控股股东或实际控制人情况的相关证明文件。

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