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「组合做单期货」期货交易软件中组合合约是什

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admin

组合做单期货:期货交易软件中组合合约是什么意思?

组合合约,也叫套利组合,就是多个相关类别商品(绝大部分两个)不同方向交易的合约 或者相同商品,不同月份不同方向的合约,是为了方便套利下单而设定的,组合合约自身也分几类,比如SP类型合约,即同商品不同月份组合。例如sp a1601&a1605 就是大豆1月份和5月份合约的组合合约。 再比如 SPC合约,比如SPC a1601&m1601 就是大豆1月份合约和豆粕1月份合约的跨商品套利组合 除此以外有些软件商也提供自设定套利组合。但是区别是,自设定套利组合下单是两个独立的商品分别下单买卖操作,而交易所设定好的组合则是同时下单。

组合做单期货:国内期货做对冲单不需要占用资金吗

国内期货对冲单是否占用资金要看具体情况的。 1、上期所和中金所用组合下单当时就只收取单边保证金; 2、大商所的品种如果使用组合交易当时就只收单边保证金,如果不用的话要等结算完以后才能收取单边保证金; 3、郑商所的品种只有使用组合下单才能收取单边保证金。

组合做单期货:期货能同时开多空单不?

个人可以开很多个期货账户,不过需要注意的是,一个期货公司只能开一个户,如果你想多开几个期货账户,可以去不同的期货公司开设。1、期货账户的交易编码由两部分组成:期货公司的编码和客户编码2、一个身份证在交易所只能生成一个客户编码,而不同的期货公司有不同的公司编码3、当你去另外一家期货公司开户的时候,你的客户编码是不变的,只不过公司编码会发生变化。 这样,即使你的客户编码是不变的,但是不同的公司代码与你的客户编码组合,即代表不同的期货账户。 期货开户是没有限制的,只是银期对接的时候,一张银行卡只能对接一个期货账。 扩展资料:期货开平列名词解释: 双边开仓(双开):如果增仓数量等于现手数量,则为双边开仓;双开就是期货市场上交易的新多头跟新空头开仓。所谓的期货双开,是指买卖双方同时开仓买入或卖出合约的品种相同、数量相等,正好成交的情况。期货双开必须同时具备买卖双方都是新开仓、合约品种相同、数量相等等几点要素。期货双开的好处:双开的结果,是持仓量的增加,期货受关注度上升。 1、双边平仓(双平): 如果增仓数量等于负的现手数量,则为双边平仓;老多头卖出平仓和老空头买入平仓达成的成交。即买卖双方都为平仓2、空头开仓(空开): 以买价为成交价并且增仓为正值,则为空头开仓,反映主动性卖盘;3、多头开仓(多开):以卖价为成交价并且增仓为正值,则为多头开仓,反映主动性买盘; 4、空头平仓(空平): 以卖价为成交价并且增仓为负值,则为空头平仓,反映空头主动平仓;5、多头平仓(多平): 以买价为成交价并且增仓为负值,则为多头平仓,反映多头主动平仓;6、多头换手(多换): 原来持有多头的交易者(即老多)卖出平仓,新多买入开仓。增仓为0,并且当前价格大于上一笔价格;7、空头换手(空换): 原来持有空头的交易者(即老空)买入平仓,新空卖出开仓。增仓为0,并且当前价格小于上一笔价格。8、换手: 增仓为0,并且当前价格等于上一笔价格。参考资料来源:百度百科-期货参考资料来源:百度百科-期货交易

组合做单期货:什么是黄金期货对冲做单?

对冲做单是基于市场强弱特征而采用的一种做单模式,黄金投资者通过做多一个趋势偏强品种和做空一个趋势偏弱品种来获得收益。对冲做单并不像套利做单那样注重品种的相关性,对冲做单的组合标的比套利做单更宽广也更复杂,可以跨周期、跨商品和跨市场。

组合做单期货:做期货只交易一个品种容易成功,还是多品种搭配比较好?

一个品种好些,品种和人一样,都是有性情的。所以你需要很了解,再者一个人的精力有限的,关注多了,会照顾不过来的。选一个符合自己性格的品种就好了。再者就是需要注意整个市场的氛围。

组合做单期货:做期货只交易一个品种容易成功,还是多品种搭配比较好

看你是做商品期货 还是股指期货了。不同商品影响它的价格波动因素不一样。看你对市场的动态把握及技术面分析是否到位。

组合做单期货:期货交易软件的持仓组合怎么理解?

程序化交易 持仓量:指投资者现在手中所持有的币品市值(金额)占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和,一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。 持仓量:判断走势的辅助指标持仓量是期货市场独有的概念,指某一时点上某合约未平仓合约的数量。类似于股票市场中的流通股本,只不过流通股本只有多头。而一手合约对应多、空双方,持仓量统计有单边、双边之分。我国商品期货市场的持仓量是按双边统计的,而股指期货市场却是按单边统计。 持仓量增加,表明资金在流入市场,多空双方对价格走势分歧加大;持仓量减少则表明资金在流失,多空双方的交易兴趣下降。理论上,期货市场中的持仓量是无限大的,尤其在“逼仓”的情况下持仓量往往创出天量。 持仓量与价格的关系主要体现在:在上升趋势中,持仓量增加是稳健的上升趋势信号,持仓量减少则意味着其后价格可能转为震荡甚至下跌;在下降趋势中,持仓量只要不出现明显下降,都是看跌信号。 实际上,持仓量代表着市场情绪,分歧伴随着价格的运动到一定幅度后,结果逐渐明朗,亏损或者盈利方离场趋势行情结束;如果在市场横向整理期间持仓量增加明显,那么一旦发生向上或向下的价格突破,随后而来的价格运动将十分剧烈。

组合做单期货:期货里,常用的品种对冲组合(跨品种套利)

有很多 1、大豆和豆粕套利(大连交易所有指令支持) 2、大豆和豆油套利 3、豆粕和豆油套利(即油粕套利) 4.、大豆和玉米套利(种植面积竞争) 5、豆粕和玉米套利(饲料消费替代) 6、玉米和麦子套利(饲料消费替代) 7、麦子和早籼稻套利(南北饮食习惯套利,替代) 8、豆油,棕榈油,菜油,油脂三角套利 9、棉花和pta套利(涤纶短纤替代) 10、塑料和pvc套利 11、塑料和pta套利 12、塑料和橡胶套利 13、螺纹钢和线材套利 14、螺纹钢和pvc套利 15、螺纹钢和焦炭套利 16、铜锌,铜铝,锌铝,铅锌套利

组合做单期货:期货:哪类期货跨期套利组合交易模式可以赚到钱?

菜粕和豆粕比较好,因为活跃合约多,而橡胶只有一个主力合约,其他合约相对来说不大活跃,跨期组合的话也许不一定能立即成交,不过这都只是相对而言。

组合做单期货:期货中交易所单腿是什么意思

单腿就说明是一个方向的头寸。比如你做多白糖,买入一张SR001.这就是单腿持仓。单一一个SR001的走势就是单腿行情。易盛里还有组合行情,那里面就会出现第一腿,第二腿。是给做套利行情提供的。交易所默认的近月合约是第一腿,远月是第二腿。如果你买入001,买入005套利。第一腿就是001,第二腿就是005了

组合做单期货:如何才能有计划的做好期货

期货中,设立交易计划只是初中期的交易模式。我们通常习惯于,在交易之前,看着走势图,分析历史走势,去决定今天要怎么交易。

但是,这里面有很多问题。

首先,能否执行这个计划是一个问题,因为盘面一旦无序变动,我们之前的准备计划可能不周全。

其次,每一天我们都要计划,费时费力,而且,还不一定能够记住每一个期货的计划。

最后,计划难以固定,随心而动。

有一套升级的模式可以解决这个问题:系统化交易。

即:运行一套完整的期货交易系统。

期货交易系统,不单单是交易计划,而是把期货交易中的各个环节的交易计划全部都组合到一起,形成了一套完整的系统。

这套系统,想要发挥出威力,必须要一致性的执行,而且,系统的各种组成部分稳定,都是我们在交易过程中,不停的优化出适合自己的模式,我们不需要重复决策,我们只需要实现交易系统即可。

因此,想要有计划的去交易期货,题主未来的路需要为自己量身设计一套完整的期货交易系统。

一套完整的系统包括:

1、一个入场试错的入场依据。

2、一个可以让你风险有限,博取收益的出场条件。

3、一个保证账户存活的资金管理。

入场+出场,构成了你的交易逻辑。资金管理规则,构成了你的风控。只要你的交易逻辑具有正向收益预期,你通过交易系统不停的输出这套交易逻辑就可以了。

这三个条件,都么有定式可以直接提供给你,需要你在自己的期货交易生涯中,自己去寻找。

组合做单期货:期货大赛总冠军周伟谈程式化交易

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他的实盘账户从30万元起步,1年后达到223万元,收益率超过600%。但是,1年内他的交易总手续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程式交易模式,他创立了适合自己性格的系统交易方法并严格执行
[程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想,没有观点。他们不在意财经新闻,也从不去看持仓排行榜,最怕旁人要求他们预测后市]
上周日(6日)中午,当记者匆匆赶到本报报社时,一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟,仍如平常操盘时保持着气定神闲。
而一天前,他刚在中国金融投资“潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛”(下称“选拔赛”)颁奖仪式上荣获综合总冠军,并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言,这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。
“我没什么高学历,之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”,自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。

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记者:在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上,你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军,还获第二赛季A组(初始权益大于30万元组)收益率第五名,而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程?
周伟:参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金,且在为期一年的选拔赛过程中该账户封闭交易,无任何出入金。当然我还在同时操作着其他账户,但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。
第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元,赢利1066308元,前6个月收益率为+346.40%,折合月均收益率28.32%,且在这前6个月实现了每月均赢利,最高月收益率达+77.73%(去年11月),最低月收益率也有+2.56%(今年1月)。
而上月底第二赛结束时,该账户权益达2228211元,即12个月投资收益率为+623.86%,折合月收益率为+17.93%,其中赢利月份11个,亏损月份发生在今年5月(-9.54%)。
其实,从我前5年的交易记录统计来看,10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态,而比赛的收益率肯定是有点偏高了,是非常态的,这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关。去年9月初我已做空天胶,10月更全面看空,如不是因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度,当月收益率还要更高,但不可否认高收益率确有运气成分。
不过,我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率42.4倍纪录(第一赛季更高达54.7倍)的王向洋,及第二赛季B组收益率冠军11.8倍(初始权益小于30万元组)的成绩,但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军,还是与严格执行程式交易纪律而使得风险可控密不可分。
一年赛期中,我的账户资金最大回撤比例-30.38%,而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。
记者:程式交易在国外早已是机构投资者的利器,也被蒙上各种神秘面纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一些心得体会?
周伟:其实,我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。
我自己虽不懂编程,但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实,这位朋友不懂期货。
且我个人认为,投资者如果对程式交易感兴趣的话,还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的,每一个系统多多少少都是有其Bug,你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化,以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说,五年前的系统和现在使用的系统,已经经历过了十几次的修改,当然系统的基本框架和原理是不变的,但小修小补总是难免的。
说到程式交易,很多人可能会以为它是一种什么交易软件,其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在,也可以只存在于人脑之中,是一些数据、公式、指标和概率的有机组合而成的交易规则,这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的,无论你的系统是不是电脑软件,同一个程式交易系统,不同的人使用,在完全执行系统信号的前提下,其交易记录和盈亏状况必须是相同的,也就是说系统信号必须具有客观性,唯一性和排他性的。
而真正的程式交易“信徒”,擅长概率推算和逻辑判断,喜欢与大概率事件为伍,同时还计划好了发生小概率事件时的应对措施,且在交易中他们希望自己像一台机器那样没有思想,没有观点。他们不会在意报纸上的财经新闻,也从不去看持仓排行榜。他们最怕旁人要求他们预测后市,其生活自律而内敛。
一套完整的程式交易系统则应包括趋势操作、资金管理和风险控制三部分。
趋势操作子系统,首先就是告诉你现在应该做什么品种,是做多还是做空,趋势型程式交易者一般都是运用一套正期望值的操作系统。可能它的成功率没有超过五成,但它的盈亏比必须大于1(当然这个数值越高越好),迅速认赔而让获利部位继续发展。
资金管理就是根据你账户上的资金权益,和你自身的风险承受力,来决定你可以在多少个投资品种选择交易机会,同时在决定开仓时候应该下多大的量,毕竟一个100万资金权益的账户和一个200万资金权益的账户,下的单量肯定是不同的,就是同样100万资金权益的2个交易账户,三成风险承受力和五成风险承受力,下单量也是有差别的。
风险控制子系统,则要求你在头寸建立之前,预先必须设定好退出的点位,除了“止损点”的确定,你的系统还必须说明赢利头寸应该如何离开这个市场,任何不能明确说明“止损点”和“止赢点”的系统,都不能算是一个完整的系统。
我将自己的程式交易模式总结为“中线、顺势、轻仓、多品种组合”。
中线主要是指主动性头寸而言的,如果是被动性头寸,我一般是不持仓过夜的,对就留、错就砍,浮亏的单子马上处理掉,浮盈的单子要留得久一点。具体在本次实盘大赛中,我持仓最长达3个月。
我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易,通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额,不作孤注一掷式的交易,任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下,让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划,通过杠杆比率对冲市场风险,立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。
交易品种上来说,我一般喜欢选择那些流动性好,波动性大的品种。现在我主要交易天然橡胶、螺纹钢、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕榈油9个品种,且资金分配表现为平均配置。外盘品种在国内非24小时交易的盘面上经常表现为各种隔夜跳空缺口,故有意避开铜等国际性品种。
国内倡导程式交易的鼻祖波涛博士曾提到,如果期货交易品种低于10个,则达不到风险分散化的目的。一般来说,选择在10~20个低相关甚至负相关度品种上以相等数量划分的多品种投资组合,可以分散和降低市场风险,谋求长期稳健的资金增长。但目前国内期货市场推出的各品种,考虑到成交量和价格连续性的因素,可供选择的成熟品种不到10个。
以轻仓和多品种交易来说,主要是为了化解单一头寸的风险,另一方面又增加了交易的机会,在不增加风险的情况下,加大了持仓的比例。
对我这种非短线、套利为主且由程式交易系统自动发出交易信号后人工输入指令(非自动下单)的“非典型”程式交易模式,别人可能会有不同议论。事实上,在昨天颁奖仪式后,我曾追着为此特地开发了一套“客户分析系统”的主办方,要求其提供对自己12个月来交易数据进行分析的鉴定报告,想听听他们专家对自己交易模式的改进意见。他们也只是提出我的仓位可适当提高些。
说实在的,大赛12个月我交易总手续费仅50003.74元,而获三项大奖的总奖金则已超过30万元,还真对不起大赛组织方(笑)。
记者:高淘汰率的期货市场并无天生赢家,听说在你摸索出自己的成功模式前也已历经坎坷,能否介绍不平凡的经历?
周伟:我曾经在股票、期货上爆仓两次。
1993年开始做股票,由于不知道怎么去止损,到1998年时候账户里只剩下5000元,差不多算爆仓了。
为了把股票上亏损的钱赚回来,又跟朋友借了2.5万元,凑成3万元,于1998年3月开始做期货。一开始做的还是比较顺利的,开户时候是3万元。我跟自己说,最多只能亏损5000元,账户资金低于2.5万元就不做了。那时候品种也不多,主要是绿豆,也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上,使得绿豆的行情比较大。也许是我的方法比较适合于绿豆吧,到1999年初时候账户资金权益已经超过10万元了,我就出金把以前欠的债务全部还掉了。
那时候觉得自己是块做期货的料。可惜1999年底时候,证监会把绿豆停掉了,那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了,我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易,止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了,但大豆的行情没有绿豆大,并且大豆的缺口也远比绿豆多,所以2000年以后我的收益就大不如前了。到2002年世界杯时候,账户上的资金权益还是只有几万元,几年下来,赚的钱都被自己花掉了。
记得2002年下半年时候,那一天我是持有大豆多单的,因为按照我的方法来说,大豆应该是多头市场。那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知,我感觉这个通知应该是利空的,第二天大豆果然是低开,我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了.结果是我几乎空在了最低点,大豆后来就一直涨了上去,三天以后我的第二次爆仓终于来临了。
第二次爆仓以后,我已经没有钱了来做期货了,也不想再去找朋友借,只好出来找工作。虽然离开了期货市场,但家里的宽带一直没有停,晚上有空时候还经常打开软件来看看当天的行情,我知道我的心还在期货上,迟早要回来的。
外面的工作收入虽然不高,但我尽量省着花,想多存一点钱。在外面打了2年工,2004年奥运会之后,攒下来有2.5万元左右,我辞了职,又正式开始了期货交易。
这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因,第一次爆仓是因为不懂如何止损,第二次爆仓是因为自己自作主张,不按照自己的方法来做单,不遵守纪律,而且还这么重的持仓。
虽然爆了2次仓,值得庆幸的是,在30岁之前,投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓、无止损、不自律),我差不多都已经经历过了,如果以后不想再爆仓,不想再出去做和期货无关的工作,我必须叫自己不要再犯这三个错误,并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。

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经过10年多的期货交易,看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己),总是慨叹颇多,追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标,创立适合于自己性格的系统交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。
记者:王向洋曾在颁奖仪式上感叹“期货者是孤独的”,因为成功,同时失去了很多东西。圈子越来越小,能谈心的朋友越来越少,其实更渴望被认同,被承认。能否介绍你日常的生活、交易习惯?
周伟:一般每天7点被闹钟叫醒,
每个交易日的开盘前半小时及收盘后两小时是一天中最忙碌的时刻。
开盘前得根据各交易所正式公布的涨跌停板价位下好各种条件单和预埋单。收盘后则得分析系统已发出信号,计算次日停板价位、交易计划中所需的临界点。
至于盘中只需相机决定撤单、追单即可,由于严格执行程式交易要求,且盘中几无短线交易,交易时间内实际较空闲。
下午5点关机后,晚上通常只看看当地的浙江经济新闻和CCTV2套节目,并在10点半以前睡觉。

(来源:程序化交易者,责任编辑:admin)

组合做单期货:量化投资组合怎样玩转期货

且看5月25号,我给你变。

“天然橡胶期货保税交割业务”那些事

背景情况

我国是

全球天然橡胶第一大消费国

第一大进口国和第四大生产国

2018年,我国天然橡胶产量81万吨,进口量566万吨,表观消费量(国内产量+进口量-出口量)644万吨。但目前看,我国天然橡胶的期货市场仍是区域性国内市场,在国际上仍难有定价话语权。

在全球金融、经济一体化的背景下,“沪港通”“沪伦通”已迈出我国资本市场对外开放的步伐,我国期货市场由区域性市场向全球性市场转型的条件日趋成熟,天然橡胶作为我国与东盟国家的贸易敏感物资,适时推出天然橡胶期货国际化品种20号胶期货,对加深我国与东盟国家的经贸往来和金融合作、共建“一带一路”、提高我国对天然橡胶国际定价话语权具有深远意义。

2018年6月,证监会正式批准同意天然橡胶(20号胶)期货作为特定期货品种立项,6月6日,证监会就天然橡胶(20号胶)期货上市申请征求各相关部门意见后报送国务院,国务院于6月25日批复同意。目前,上海国际能源交易中心(上海期货交易所全资子公司,以下简称“能源中心”)作为该项业务具体承办单位,正在加紧推进20号胶期货上市挂牌的各项准备工作。

展开剩余81%

为配合推进20号胶期货上市工作,规范对橡胶期货保税交割业务的管理,海关总署发布《海关总署关于开展橡胶期货保税交割业务的公告》(以下简称《公告》)。

需要说明的问题

(一)指定交割仓库有何规定?

开展天然橡胶期货保税交割业务需在指定交割仓库进行。指定交割仓库是指经上海期货交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点。其中开展期货保税交割的指定交割仓库是指经能源中心指定的、具有保税仓储功能、履行期货保税交割的海关保税监管场所或海关特殊监管区域内的仓库。

《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》就申请成为指定交割仓库的相关条件做出了专门规定,故不再在公告中增加准入条款。此次《公告》要求能源中心应将开展天然橡胶期货保税交割业务的可交割品种和指定交割仓库向总署通告。

(二)交割方式有哪些?

天然橡胶交割的不同交易情形对应的仓单种类、凭证各有不同,详情如下表。

根据《上海国际能源交易中心交割细则》做以下说明:

标准仓单——是指由指定交割仓库按照能源中心规定程序签发的、在能源中心标准仓单管理系统生成的提货凭证。

非标准仓单——是标准仓单以外的提货凭证的统称。

期转现——是指持有方向相反的同一月份期货合约的买方和卖方协商一致并向能源中心提出申请,获得批准后,将各自持有的期货合约按照能源中心规定的价格由能源中心代为平仓,按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。

交割升贴水——是指由能源中心规定的,因交割商品的品种、品级、质量、产地、交割地的不同,在交割结算价基础上相应增加或减少的价格。

天然橡胶(20号胶)是当今全球天然橡胶产业最主要、最具代表性的品种, 主要用于轮胎制造。

(三)对相关报关单据有何要求?

与现货贸易不同,期货交易的保税交割结算单和保税标准仓单清单真实记录了期货交易的货物名称、数量、金额、交易双方等内容,起到了与销售合同、发票、现货提单等报关单据相类似的作用,可以作为期货保税天然橡胶进出口报关的随附单证。

因《公告》第二条已明确规定上海国际能源交易中心应就期货保税交割业务与海关实现计算机联网,对于保税交割结算单和保税标准仓单清单等能源中心出具的单证,海关应通过联网核查方式进行验核,故不在公告中就管理相对人提交保税交割结算单、保税标准仓单清单等报关随附单证做相关要求。

(四)完税价格如何确定?

《公告》分别就橡胶期货交割中采用保税标准仓单到期交割、采用保税标准仓单期转现交割、采用非标准仓单期转现交割或采用保税标准仓单但未经期货保税交割而转让、注销等三种情况,明确了其完税的价格依据。与普通进口货物的价格通过买卖双方协商确定不同,期货保税交割货物的价格是以期货交易所公开交易得到的价格确定,其在商业实质上仍属于销售行为,即卖方将产品销售给买方,期货交易所通过提供交易平台,促成买卖双方达成实际交易,并在最终交易环节实现物权转移和货款支付。《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》(以下简称《审价办法》)第七条规定:进口货物的成交价格,是指卖方向中华人民共和国境内销售该货物时买方为进口该货物向卖方实付、应付的,并且按照《审价办法》第二章第三节的规定调整后的价款总额,包括直接支付的价款和间接支付的价款。因此,期货保税销售货物的物权转移和货款支付符合《审价办法》中关于成交价格的相关规定,可以由保税交割结算价确定完税价格,交割升贴水作为价格调整项目计入货物的完税价格。

采用非标准仓单期转现交割,或采用保税标准仓单但未经期货保税交割而转让、注销的,能源中心管理系统不生成《上海国际能源交易中心保税交割结算单》和《上海国际能源交易中心保税标准仓单清单》,其成交价格由双方通过合同约定,按照内销保税货物审价相关规定进行审价,该类情形在《公告》中进行了明确。

(五)天然橡胶期货保税标准仓单有何用途?

经海关许可,天然橡胶期货保税标准仓单可以质押。保税标准仓单合法持有人可以发挥大宗商品的金融属性,以保税标准仓单为债权担保,向银行等金融机构进行融资。

文章来源:

《中国海关》杂志2019年第8期

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文:赵妍、胡文君

编辑:代俊

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