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admin

期货 服务器 ctp 二席 炒手:CTP程序化交易入门系列之一:准备

前言:
笔者自毕业后一直从事低延时交易系统开发行业,这些年经历过神奇bug,给客户培训,回答客户千奇百怪的问题。在这个过程中,自身能力得到了很大的提升,但有时在面对一些小白问题时,总是感叹为何没有一系统的文章教一些最简单的入门,降低程序化交易的门槛,于是便心生了写一系列文章的初衷。
目前国内期货程序化交易条件成熟,入门门槛很低。证券程序化虽然有逐步放开的趋势,但现在看来还具有一定门槛。所以这一系列文章将以期货程序化交易为例,期望读者有基本的期货知识,Python语言基础。

这一系列文章将分享:

  • 程序化入门知识;
  • 如何用CTP API报单,获取行情;
  • 如何计算资金,持仓;
  • 如何由Tick数据获得K线数据;
  • 如何计算现手增仓及如何实现一些简单的策略;

......

由于本人经验有限,难免文章中也会有各种问题,欢迎各位一起讨论及指正。

一、柜台系统简介

图1 程序化交易链路简图

依据国内监管要求,客户无法直连交易所系统,中间必须经过期货公司(Broker)的系统,这便是柜台系统

期货公司会有多套柜台系统,在功能上可以分为主席和次席系统。主席系统功能全面,支持出入金,盘后结算等,讲究的是高吞吐量与高可靠性,一般客户都是在主席系统上交易。

例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 综合交易平台)即是上期所子公司上期技术开发的一套主席系统。

次席系统一般只做下单及撤单用,讲究的是低延迟穿透时间,一般为对时延要求较高的客户准备。

对于同时报出的相同订单,次席的单子会先到达交易所撮合。不过报单如何最快地到达交易所是由很多因素所决定的,穿透时间的测试也有很多学问,后面我会单独分享一系列低延迟交易系统研究。

柜台系统一般都会提供API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)给程序化客户接入柜台使用。CTP API是CTP系统提供的编程接口,可以在上期技术官网直接下载得到。

官网上只提供C++版本的API,而C++学习曲线陡峭,对很多初学者来说很不友好,不适合用来入门。本人编译了原生Python 版CTP API,这一系列文章将以此Python版API来讲解调试,所有代码完全开源。微信后台回复"PyCTP"可以直接获得Python版本API、demo及使用说明下载链接。

Python版接口函数使用方法及数据结构与C++版完全一致,用法也是一样的,所以使用C++的读者也可以按本系列方法直接使用C++版API。

二、程序化登录信息

客户如果需要调用API接入柜台进行程序化交易,登录时需要一些基本信息,如下:

1. BrokerID

简称期商编码,是指该期货公司在CTP系统上的编码,为四位数。例如海通期货是8000。

2. TradeFront, MarketFront

TradeFront是指CTP系统的交易前置IP地址,客户用来连接下单撤单等;MarketFront是指行情前置IP地址,用来订阅收取行情。

3. InvestorID(UserID,InvestUnitID)

投资者代码,是指该客户在CTP系统上的唯一ID,在期货公司开户后由期货公司分配得到。UserID是操作员代码,InvestUnitID是投资单元代码,普通投资者遇到要填这两个值的,直接填InvestorID即可。

4.Password

开户时设置的密码。需要注意的是开户完首次登录CTP系统需要修改密码,在期货公司官网上下载快期客户端登录,点修改密码就可以。

5.AppID

客户终端软件代码。

6.AuthCode

客户终端软件认证码。


以上1和2对于一家期货公司同一套系统的所有客户都是一样的。开户时在哪家期货公司就用哪家期货公司的信息,如果开户时没有得到,可以查看期货公司页面或咨询客服得到。

5和6信息是为了配合穿透式监管,如何获得请参考上篇文章什么是穿透式监管,需要投资者做什么?3.2.1章节。

三、模拟仿真

仿真系统有两种,一种是期货公司提供的,这类后台基本是连接对应的交易所的测试环境,可以询问期货公司是否提供;

另一种是上期技术提供的产品simnow。这一系列文章中我们主要用simnow测试。参考图1,Simnow仿真环境主要分为两部分:

第一部分是CTP柜台系统,与生产环境相同。客户可以直接使用官网下载得到的CTP API在simnow测试,然后无缝对接到期货公司生产环境;

第二部分是模拟交易所系统,目前这是上期技术基于上期所系统自己开发的模拟交易所,并非真正的对应的五个交易所的测试环境。


在simnow上仿真交易也需要上述第二节中提到的登录信息。

1和2可以从simnow主页产品与服务页面获取。这里有两套环境,注意看下面的服务时间,第一套与实际生产同步,只在交易日交易时间段提供服务。

3和4可以从simnow主页右上角注册账号,注册成功后即可收到短信获取。

5和6在simnow是默认统一的,即APPID为simnow_client_test,认证码为0000000000000000(16个0)。

提示:

  1. 填写账号信息时,柜台选择选“标准CTP”。
  2. 收到的短信中的账号密码即登录系统的InvestorID和Password,首次登录时需要修改密码,可以在simnow主页上点击修改密码。
  3. 注册成功后将会得到200万模拟资金,如果资金亏完后可以去官网上入金。


好了,有了API,及测试的地址账号密码等信息,就可以开启程序化交易之路了!


下节预告:

CTPAPI基本架构,如何使用API获取行情


长按二维码,关注公众号

一起学习程序化交易!


期货 服务器 ctp 二席 炒手:酷操盘手CTP期货跟单软件4.3c发布,支持自助制作模拟盘授权文件http://www.kucps.com

酷操盘手官网

http://www.kucps.com

酷操盘手系列已经推出1年时间了,被越来越多爱好者喜爱,昨天已经升级至4.3版


SIMNOW是上海期货交易所 基于CTP API的模拟账户注册网站,SIMNOW模拟盘和实盘期货账户CTP接入方式是一样的。


CTP作为国内期货应用最广泛的API ,对职业化的量化交易团队采用CTP进行程序化交易和量化交易是非常必要的。

SIMNOW注册网址

SimNow仿真交易【官方网站】

酷操盘手跟单软件的本次更新提供了SIMNOW模拟盘自助制作授权文件的WEB 服务

注册酷操盘手

酷操盘手期货跟单软件,适合国内期货跟单,不仅可以用于对程序化主账户进行跟单,

还尤其适合主观交易团队的人工交易账户的跟单,通过分组跟单,设置不同的跟单资金比例和可用资金,起到了资管软件的效果。



每一个账户都l可以显示持仓盈亏,资金曲线分时图,持仓,成交记录 。并且有成交声音提示,弹窗提示。作为服务器24x7小时不间断运行时,也可以关闭提示功能。

通过让客户账户通过同时跟多个操盘手的单,实现更小的回撤的资金曲线,极大弥补了主观交易回撤较大的不足。


酷操盘手跟单软件非常适合主观交易团队,用于主观交易团队交易大量账户(实盘账户或模拟账户之间组合跟单)的模式。

https://www.zhihu.com/video/996555639765770240

酷操盘手跟单软件支持simnow期货模拟账户,如果需要支持实盘 多对多跟单,必须保证是东方期货账户数量大于其他期货公司账户数量。


交易所标准加1分钱,并有高比例返佣


东方期货开户请在http://www.kucps.comhttp://www.pythonpai.com首页点击网络开户链接,按提示开户


申万宏源请联系QQ 147423661开户

索取跟单软件授权 QQ147423661


10月份以后请在http://www.kucps.com下载更多功能的新版本


软件加壳,可能会被流氓360等误报,请使用windows8.1以上自带的defender杀毒

(微软的杀毒是真正的单纯的杀毒软件,杀毒排名评级高,没有全家桶、没有流氓行为,技术先进、不误报)


文件说明:

KucpsFollow.exe 为主程序

Graph.exe为资金曲线分时图工具,由主程序释放到同目录

Tradelist.mdb为模拟账户和交易记录的Access数据库

setting.ini为跟单配置文件

temp文件夹是流文件夹

Data文件夹是各账户的资金曲线数据csv文件存储目录


除跟单其它功能,例如模拟账户,APP远程控制,数据库支持等暂时不要使用。

酷操盘手CTP期货跟单软件4.3c

整理和添加程序菜单

消除了载低配计算机运行的更新数据显示时的闪烁现象

酷操盘手CTP期货跟单软件4.3

提供上期SIMNOW模拟账户授权工具.exe

用户可自行制作SIMN模拟账户授权文件(.lic)

也可以载网址http://lic.kucps.com 制作授权文件

免费获得实盘账户的授权文件请联系QQ 147423661


酷操盘手CTP期货跟单软件4.2

修复写入资金曲线数据未做文件打开校验的BUG

提供新增账户,动态加载功能,在数据库增加账户后,点击菜单“数据库”>>读取数据库新增用户 即可在不重新启动程序下添加跟单账户


酷操盘手CTP期货跟单软件4.1

增加音乐提示功能,并提供3种音乐选择。

增加对弹窗提示的设置功能


酷操盘手CTP期货跟单软件4.0

更改主账户成交窗口提示方式,支持多窗口提示,保留最新的6比成交。增加对windows7的早期操作系统的支持


酷操盘手CTP期货跟单软件3.9d

修复3.9c的持仓bug

增加连接服务器,断开服务器声音报警功能


酷操盘手CTP期货跟单软件3.9c

增加持仓表显示,修复多跟多右键菜单崩溃的bug


酷操盘手CTP期货跟单软件3.9b

修复对个别账户,授权文件无效的问题。


酷操盘手CTP期货跟单软件3.9

增加更精确的小数单记录,按比例跟单时跟单数可能不为整数时,下单取整,然后保存剩余的小数部分。

这个小数部分的值用于当下次跟单时和下次跟单时计算出的跟单数累计后再取整下单,再保留剩余的小数部分。


酷操盘手CTP期货跟单软件3.8d

优化报单参数数据类型,提供完整的平仓类型


3.8

增加授权有效期显示功能,增加成交记录中组编号显示,性能优化

增加原油,苹果合约的订阅,以便获得涨跌停价格。


酷操盘手CTP期货跟单软件3.7e

修复了宏转换偶然导致栈溢出的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件3.7b

完善功能

酷操盘手CTP期货跟单软件3.6d

解决部分账户不能授权的问题

酷操盘手CTP期货跟单软件3.6c

暂时关闭了清盘功能

3.6增加了对行情校数据校验,避免了异常数据导致崩溃的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件3.5b

更新所有品种对1跳的定义setting.ini



酷操盘手CTP期货跟单软件3.5

增加一处行情数据校验,避免了服务器发来的垃圾数据导致溢出崩溃的问题。


酷操盘手CTP期货跟单软件3.4

修复行情导致栈溢出的BUG,取消setting.ini,改用数据库存储账户信息,请用Access打开Tradelist.mdb,修改investor信息替代原先的setting.ini配置文件

增加brokeid视图,有以后完善该信息表。


酷操盘手CTP期货跟单软件3.3

分成2个版本 多跟多版本和1跟多版本

其中

(1)多跟多版本(同原版本),需要保证在开户中国开设宏源期货和东方期货账户,假设在settin.ini设置的宏源期货和东方期货账户合计数量为n,

那么还可以设置最多不超过n个其它期货公司的账户,2n个账户可随意作为主账户或从账户任意组合跟单。对上期simnow模拟没有限制。

(2)1跟多版本(新增版本),从账户(必须为授权账户)只有1个,多账户为20个(可以为任何期货公司的账户,无需授权),从账户可以分别分配资金跟多个账户的交易单。

要获得从账户授权请咨询QQ 147423661(在开户中国开户作为从账户,可免费获得授权)。

将获得的授权文件 Licence.ini 放到程序目录即可获得授权。

上期SIMNOW模拟账户,无论作为主账户还是从账户均不受限制,但从账户只能有1个,主账户可以不超过20个。



酷操盘手CTP期货跟单软件3.2

修复主账户分组问题


酷操盘手CTP期货跟单软件3.1

(1)增加对宏源期货的支持,也支持东方期货

(2)修复双击打开行情分时图的错误

(3)改行情列表为“行情涨跌停价格获取”,禁止关闭避免错误

(4)查询资金的信息不再出现在日志中,降低了CPU占用

(5)降低了行情刷新次数为原来的1/5,降低了CPU占用

(6)避免IO拥堵可能产生的错误

(7)取消了重启管理器



酷操盘手CTP期货跟单软件3.0a

修复因锁的问题导致行情接收不能显示的问题

修复过0点后,跟单停止的问题

增加滚轮切换视图的功能:滚轮切换视图,鼠标右键+滚轮 移动视图滚动条



酷操盘手CTP期货跟单软件2.9j

关闭数据采集功能可能导致错误退出的BUG。


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9i

增加行情接收功能,以便能识别涨跌停价格,进行跟单。


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9h

屏蔽对示例账户038995、038997等示例账户的自动改密功能。

即便将setting.ini中设置autochangepassword=0也是无效的。

但客户自行设置的模拟和实盘账户可以

设置autochangepassword=1

开启自动改密。


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9g

修复偶尔退出时的错误, 增加停止子账户跟单时进行清除下单队列的处理


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9f

增加清盘清仓后的自动改密功能


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9e

增加了清盘线字段,当100*动态权益/静态权益<清盘线(整数百分百)即停止跟单,并执行自动清仓, 清盘功能需在开启跟单时允许接收行情数据

请暂时不要双击查看行情分时图,否则会报错误


酷操盘手CTP期货跟单软件2.9b

增加了菜单,可选择程序自动启动跟单,或延时启动,或人工启动(目前还需处理在,人工启动前将账户加载到列表的问题)

修复了了退出时,CTP线程没正常退出,导致进程无法退出的BUG,因为只运行运行一个同名实例,会导致重新启动并无法运行。



酷操盘手CTP期货跟单软件2.8d

修复double类型数据写入csv,长度过程溢出的错误


酷操盘手CTP期货跟单软件2.8c

对csv文件写入失败做了判断


酷操盘手CTP期货跟单软件2.7b

修复了长时间运行后,图标内存溢出错误


酷操盘手CTP期货跟单软件2.7

关闭了CPU优化,修复导致程序崩溃的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件2.6

修复BUG

酷操盘手CTP期货跟单软件2.5f

修复数据库连接BUG,添加收集TICK的菜单,将来支持通过API进行TICK的调用功能



酷操盘手CTP期货跟单软件2.5e

除了支持原先的增加3个滑点限价单下单外,增加了WAP拖拉机下单算法


酷操盘手CTP期货跟单软件2.5d

增加跟单交易记录和查看记录功能

增加双击账户,打开资金曲线、打开持仓、打开今日交易记录的选择菜单

增加持仓功能(目前持仓列表为预留)

模拟账户状态图标



酷操盘手CTP期货跟单软件2.4d

资金曲线搜集关闭、开启菜单,增加交易记录菜单和视图(功能待添加)


酷操盘手CTP期货跟单软件2.4b

修复资金曲线无法显示的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件2.4

重要更新,修复了2.0c~2.3e版本,添加模拟账户API占用网络端口,导致无法跟单的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件2.3e

修复合约1跳点数设置不支持小数的问题,现在已经支持例如au的1跳点数设置了。


酷操盘手CTP期货跟单软件2.3c

增加部分模块,例如内置模拟账户、数据库支持、开设模拟账户等,类CTP api支持,Tradelist.mdb为模拟账户和交易记录的Access数据库

除跟单功能外,其他模块还在完善中,仅供演示。


酷操盘手CTP期货跟单软件2.2d

从账户右键菜单“运行(跟单)”,“停止(跟单)”项功能的实现


酷操盘手CTP期货跟单软件2.2b版

修复除了东方期货和SIMNOW模拟以外其它期货公司不能加载的问题


酷操盘手CTP期货跟单软件2.1版

修复BUG,增加部分功能


酷操盘手CTP期货跟单软件2.0c版

增加右键菜单和计数功能,菜单功能未完成,计数功能请等待更新


酷操盘手CTP期货跟单软件2.0b版

修复列表字段位置错误,添加预留统计开平次数和手数的列


酷操盘手CTP期货跟单软件2.0版

修复日志乱码问题,

增加主从账号类型显示图标

期货 服务器 ctp 二席 炒手:国内 CTP 平台目前是否有办法获得频率高于 2 tick 每秒的高频期货数据?

目前来看,不可能。再者,期货公司没有动力,短期内。上述讨论忽略一个重要问题,期货公司赚钱的都是经纪业务,资管牌照是去年才拿到手,也就那么几家。到今年18家有资管牌照的期货公司总的资管规模也就是20亿,除去水分打对折应该没问题。一个普通私募的资管规模,明显期货公司投入也是有限的。
鉴于连资管都没有,更谈不上量化投资。期货行业量化做得好的,中信和永安,广发在做、海通也在上。不管是上路的还是准备上路的系统都还在搭建阶段,能跑起来是他们的追求。这么进一步的需求他们完全没有。这个是明白的道理。
有量化研发能力的是原来期货公司开户的投顾,大头是背靠证券的中信、海通,而期货市场因为规模的限制,用他们的话来讲,玩的都是屌丝。即使有这个意向,也出不起上期技术要的钱。从这方面来看,中金也好,其他交易所也好更关心的是怎么样让上面点头上更多品种,扩大期货市场规模吸引更多的资金进来。而不是做这种小修小补。
综上所述,从买卖双方的意愿来看,短期没希望。

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