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「期货当日结存」期货 当日结存具体是什么意思

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admin

期货 当日结存具体是什么意思?

期货当日结存具体是的意思是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。 期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

期货结算单里面的当日结存是怎么算出来的?

资金状况 (1) 上日结存: 上一交易日的客户权益 (2) 当日存取: 当日出入金数量 (3) 当日盈亏: 平仓盈亏+持仓盈亏 (4) 当日手续费: 当日期货交易缴纳的手续费合计。 (5) 当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费 !!!!!!! 平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 (1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位 (2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位 持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 (1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 (2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 (6)浮动盈亏:盯市结算单不记录该数据项。 (7)客户权益=当日结存 (8)保证金占用=今结价*持仓手数*合约单位*保证金比例。 (9) 可用资金=客户权益-保证金占用 (10)质押金: 客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数 (11)风险度=保证金占用 / 客户权益 ( 当风险度大于 100% 时,则须追加保证金 ; 当风险度大于 120% 时则将会收到强制平仓通知。)  (12)追加保证金:当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金为正数。

期货中上日结存是什么意思

上一个交易日客户权益状况的表现。 反应您账户内资金状况

期货当日盈亏公式不理解!

结算方式有两种:逐笔对冲和逐日盯市,而期货交易采取当日无负债结算制度,每日计算当日盈亏,也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 ⑥当日手续费:具体计算见《手续费收取》一文(阅读原文查看) ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费 ⑧客户权益=当日结存 ⑨保证金占用:具体计算见《保证金收取》一文(阅读原文查看) ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 ⑪风险度=持仓保证金占用/客户权益×100% 该风险度越接近于100%,风险越大。 若客户没有持仓,则风险度为0; 若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。 若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。 ⑫追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零 注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字; 案例一 某投资者16年11月28日帐户入金30,000元,当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2,双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6,交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。 11月28日帐户情况: 手续费=3200×10×0.00012×5=19.2 持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④) 客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧) 保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨) 可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩) 风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式⑪) 案例二 11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1705合约结算价为3226点。 11月29日帐户情况: 手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3 平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③) 持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④) 客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧) 保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨) 可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩) 风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式⑪) 追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9 需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。 对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。 案例三 11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040。 11月30日帐户情况: 持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④) 客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧) 保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨) 可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩) 风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式⑪)

期货上日结存是怎么计算的

上日结存=前一个交易日的当日结存 当日结存=当日权益+平仓盈亏+出入金- 手续费

期货当日盈亏计算问题

期货账单解读 计算公式 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

期货 逐笔对冲 盈亏计算

盯市盈亏是因为期货交易实行当日无负债结算制度,盯市盈亏是结算机构强制每天必须计算的,除非全部平仓;而逐笔对冲盈亏是根据你自己交易的结果来计算的,得出的结果是最终盈亏。两者的计算的参照价格不同,所以计算不一样。

期货里昨结是怎么算的?

昨结就是昨天结算价,商品期货的结算价就是当日的成交价格按照成交量的加权平均价。 股指期货的结算价就是当日最后一小时的成交价格按照成交量的加权平均价。

期货交易怎么计算羸亏?

计算公式 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 公式较多,但是并不复杂 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》 ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费 ⑧客户权益=当日结存 ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》 ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100% 该风险度越接近于100%,风险越大。 若客户没有持仓,则风险度为0; 若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。 若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。 追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零 注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;芝麻网提供资料

今日结存是什么意思?

今天库存量。

【期货知识】六大期货市场基本制度——强行平仓制度

我们已经知道,当日权益减去持仓保证金就是资金余额。如果当日权益小于持仓保证金,则意味着资金余额是负数,同时也意味着保证金不足了。按照规定,期货经纪公司会通知账户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。此举即称为追加保证金。如果账户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足,按照规定,期货经纪公司可以对该账户所有人的持仓实施部分或全部的强制平仓,直至留存的保证金符合规定的要求。

例2:某客户账户原有保证金500000元,某日上午,在指数2200点开仓买进5手当月沪深300股指期货合约,午后指数一路下跌,该交易者没有平仓。当日结算价为2150点,假定交易保证金比例为15%,手续费为单边每手0.3‰,则客户的账户情况为:

开仓买进5手时需要保证金=2200×300×5×15%=495000元;

支付手续费=2200×300×5×0.3‰=99元

可见,开仓时资金还是足够的,但由于指数当日下跌,结算价为2150点,该交易者:

当日开仓持仓盈亏=(2150-2200)×300×5=-75000元;

扣除当日亏损及手续费后实际当日权益=500000-75000-99=424901元;

展开剩余59%

而5手合约持仓需要保证金=2150×300×5×15%=483750元;

资金余额(即可交易资金)=424901-483750=-58849元

权益小于保证金,导致资金余额为负数。

显然,要维持5手的多头持仓,保证金尚缺58849元,意味着下一交易日开市之前必须追加保证金58849元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足,那么期货公司可以对其持仓实施部分强制平仓。经过计算,424901元的权益可以保留的持仓至多为424901/2150×300×15%=4.39手。因此,期货公司至少可以将其持仓强平掉1手。

爆仓

爆仓是指账户权益为负数,意味着保证金不仅全部输光而且还倒欠。在正常情况下,逐日清算制度及强制平仓制度下不会发生爆仓情况。比如,我国的股指期货自推出至今从未发生过交易者爆仓的事故,这是因为股指期货从未出现过涨跌停板,一旦交易者的保证金不足而不能及时补足,期货公司立马采取强平措施,还是能在最大程度上防止爆仓情况出现的。

商品期货中的涨停板幅度相对较小,出现涨跌停板行情是完全有可能的,但由于保证金比例通常大于涨跌停板幅度的150%,通常不太会发生第一个停板就爆仓的事故。但是,如果出现连续同方向停板时,期货公司对保证金不足的交易者采取强制平仓措施时有可能无法奏效,在这种情况下,便有可能会出现爆仓的情况。比如,2008年国庆长假后,受全球金融危机影响,商品期货出现大面积连续跌停板,有一些持有多单的交易者因为无法平仓,最后出现爆仓。

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